Правила торговой системы

Правила торговой системы

ЗАЧЕМ НУЖНА ТОРГОВАЯ СИСТЕМА?

Чтобы вести успешную торговлю на валютном рынке, необходимо действовать системно и контролировать эмоции, под влиянием которых часто принимаются поспешные и необдуманные решения. Поэтому трейдеры используют в своей работе на рынке Форекс торговые системы.

В трейдинге торговые системы играют ту же роль, что и бизнес-план в развитии предприятия, – это инструмент предварительного планирования, позволяющий точнее просчитать риски и увеличить вероятность получения прибыли.
Торговая система, или торговая стратегия, является набором правил, регламентирующих, при каких условиях и в каком порядке трейдер должен открывать и закрывать позиции.

Ее ценность заключается в четкой формулировке критериев и условий, которым должна соответствовать каждая сделка трейдера на валютном рынке. Исключая возможность двусмысленной оценки ситуации, торговая система снижает психологическое давление, которому подвергается трейдер, и помогает более взвешенно подходить к принятию важных решений.

Торговая система дает трейдеру детальный план работы в определенном временном интервале: это может быть торговля на дневных свечах, часовых или даже 10–минутных. Какая стратегия даст наилучший результат – решаете Вы, исходя из индивидуальных финансовых и временных возможностей, а также целей, которые приоритетны для Вас на валютном рынке.

Как правило, разработка торговой системы производится для конкретной валютной пары, например EUR/USD. Это не значит, что такая стратегия даст отрицательный результат при совершении торговых операций с GBP/USD. Но Вам нужно будет лично протестировать ее и, возможно, внести изменения, например, провести корректировку ордеров Stop Loss или Take Profit.

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ЧЕТКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Выстраивая собственную торговую систему, в первую очередь, Вы должны будете определиться, для каких участков рынка она предназначена – для длительных тенденций или боковых коридоров. Система может быть и комбинированной, но, как правило, эффективность классических трендовых систем снижается при работе в коридоре, и наоборот, системы для бокового рынка могут не лучшим образом показывать себя в тренде. Поэтому от трейдера требуется четкое понимание того, на каких участках рынка система будет работать эффективно, и какие потенциально выгодные участки она будет определять.

Очень важная роль в построении торговой системы отводится сумме сделки (величине торгуемого лота). Она может оставаться неизменной или меняться по результатам предшествовавших сделок, это называется money management — управление капиталом. У каждого подхода есть свои преимущества и свои факторы риска. Основная шкала оценки эффективности подхода опирается на соотношение риска к потенциальной прибыли. Высокая доходность связана с необходимостью принимать более высокий риск, наименее рискованные валютные операции – это сделки с низкой доходностью.

О наступлении оптимального момента для входа в рынок трейдер узнает при помощи сигналов, которые система подает с помощью различных аналитических инструментов: уровней, линий, графических фигур, свечных конфигураций, технических индикаторов. Вы можете ориентироваться на индикаторы или же уровни и фигуры – выбор торговой системы и сигналов полностью зависит от персональных предпочтений трейдера.
Построение для работы на рынке Forex торговых систем – настолько обширная тема, что следует вернуться к ее более подробному изучению после того как новичок освоит основные инструменты принятия решений и узнает о нюансах работы валютного рынка. Для начала мы приведем пример самой простой торговой системы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕД ХАОТИЧНОЙ ТОРГОВЛЕЙ

Главная цель любой торговой системы – системный подход. ТС – это порядок и последовательность. Торговая система уберегает игроков от импульсивных действий, шараханий, необдуманных поступков. Лучше отказаться от потенциально выгодной сделки, если она не вписывается в рамки избранной торговой системы – недополученная выгода предпочтительнее возможного краха. Как признаются опытные трейдеры, познавшие и славу, и падения, они видели, что нужно остановиться, закрыться, прекратить торговлю, но, бездумно следуя своим желаниям и соблазнам, действовали, как упрямые ослы и жадные бараны. Самое сложное на Форексе – научиться следовать самими же вами выработанным правилам, своей торговой системе. «Шаг в сторону – побег, прыжок на месте расценивается как провокация» – правило гулаговских лагерей как раз подходит для Forex.

Кратко сформулируем основные преимущества торговой системы Форекс.
• Работая по четкому плану, Вы будете увереннее принимать решения.
• Качественная система нивелирует влияние эмоциональных факторов на результат торговли.
• Ваша главная задача — анализ статистических данных: необходимо создать такие правила торговой системы, при которых доходность сделок на продолжительном периоде перекрывала бы убытки, понесенные в отдельных сделках.
• При наличии эффективной торговой системы на валютном рынке Forex можно добиться стабильного роста капитала.

Общий вывод.

Зачем трейдеру нужна торговая система («новая», «хорошая», или «лучшая»)? Любая система (подчёркиваю – ЛЮБАЯ) необходимо для того, что бы добиваться одинаковых результатов.

Например, если трейдер торгует бессистемно, то в похожих ситуациях он может совершать противоположные действия.
Напротив, торгуя системно, в одинаковых (похожих) ситуациях трейдеры совершают одинаковые действия.

Короче системная торговля позволяет доводить действия до автоматизма, а это очень экономит время и нервы!

Последнее время появилась мода на опционы. Я к ним отношусь скептически, но, тем не менее, системы для бинарных опционов будут рассмотрены (в отдельных статьях).
Что лучше – торговать «руками» или использовать автоматические (механические) торговые системы?

Чем больше опыт, тем чаще трейдеры склоняются в пользу автоматизации! Благо сейчас существуют специальные биржи, где могут сделать торгового робота по вашему техническому заданию. Разработка (покупка или продажа) обойдётся вам, примерно, в 100-200$. Хотя бывают и дорогие экземпляры ценой под 1000$.

blog-forex.org

Торговая система: правила построения. Прибыльные стратегии форекс. Купить торговую систему.

Если Вы хотите купить торговую систему форекс — переходите на страницу с описанием торговой системы USSR-55 автора, а если Вы намерены создать стратегию своими силами, тогда эта статья для Вас. К слову сказать, торговая система USSR-55 относится к двум категориям: внутридневная торговая система и среднесрочная торговая система..
Есть восемь ключевых элементов, о которых необходимо помнить при создании прибыльной торговой системы:

1. Определение стратегии
2. Тип торговой системы
3. Фильтры
4. Точки входа
5. Первоначальные стопы
6. Алгоритм передвижения стопов
7. Выход из позиций
8. Повторный вход

Определение стратегии

В основном, необходимо определить какую стратегию Вы выбираете для торговли: долгосрочную, среднесрочную, внутридневную, внутрисессионную или краткосрочную (скальпирование от нескольких секунд до нескольких минут). Основой для такого выбора является тип Вашей нервной системы и знания. У взрывного человека («ракета» летит быстро и далеко, но недолго) и «медленного газа» не могут быть одинаковые стратегии.Стратегия скальпинга, внутридневная стратегия, среднесрочная стратегия и долгосрочная стратегия (последняя на современном этапе работает плохо).

Типы торговых систем.

Стратегии форекс используют три основных типа торговых систем, которые могут быть использованы для торговли:
1. Трендовые торговые системы. Тренд — устойчивое по времени движение цены, при котором наблюдается либо последовательный рост минимумов и максимумов при восходящем тренде либо последовательное снижение минимумов и максимумов при нисходящем тренде.
2. Пробойные торговые системы. Пробой уровня сопротивления у верхней границы торгового диапазона или уровня поддержки у нижней границы диапазона приводит в основном к смене этих уровней и возникновении нового устойчивого движения цены.
3. Торговые системы для работы в диапазоне. Торговый диапазон – это движение цены в горизонтальном коридоре, ограниченном с двух сторон уровнями поддержки и сопротивления.
Профессиональные трейдеры имеют набор торговых систем всех трех типов. Есть два варианта: 1. Купить торговую систему и подработать её под себя. 2. Создать самостоятельно.
Технические фильтры, которые применяют торговые стратегии форекс.
Смысл фильтров состоит в отсечении ложных сигналов. Чаще всего в качестве фильтров используются стандартные технические индикаторы и графические элементы. Самый простой и надёжный фильтр — линия тренда. Прибыльные стратегии форекс напрямую зависят от фильтрации.
Точки входа
Целью создания правил входа является написание однозначного алгоритма, которые не нуждаются даже в минимальной интерпретации.Торговые системы на 50% — это правильная точка входа. Стратегия требует определять точку входа и выхода заранее, а не вскакивать на ходу.
Первоначальные стопы
Выставляются в момент входа в позицию. Уровень стоп приказа — это уровни поддержки и сопротивления. Два главных условия установки стоп приказа:
1. Устанавливать стоп приказ за уровнем поддержки или сопротивления
2.Не превышать заранее определенный 5% уровень риска от первоначального капитала.
Конкретные величины стопов зависят от трейдеров.
В целом, чем шире начальный стоп, тем меньшее влияние он оказывает на результаты торговых систем.
Алгоритм передвижения стопов
Стопы должны передвигаться по мере развития трейда за промежуточные уровни п/с, фракталы или, например, по сигналам Parabolic SAR. В стратегии форекс стопы должны находиться за уровнями волатильности и уровнями разворота.
Выходы из позиции
Могут осуществляться как по достижению одного из стопов так и по достижении цели по времени или по Фибо уровням и показаниям индикаторов. Прибыльные стратегии форекс на остальные 50% успешности — это определение правильной точки выхода.
Повторный вход.
Если по какой-то причине вас выбросило из рынка, должен быт алгоритм повторного входа в тренд. Например, во внутридневной стратегии, при входе по сигналам Н1, возможность повторного входа определяется по сигналам М15.
Некоторые ловушки, которые поджидают торговые системы.
Во-первых, ловушка сложности. Хорошие стратегии максимально просты.
Во-вторых, ловушка чистоты. Фильтров не должно быть много. Невозможно отфильтровать все ложные сигналы. Оптимальное соотношение прибыльных и убыточных сделок 7:3. В то же время самые худшие трейдеры обычно делают 8 или 9 успешных сделок из 10, а затем совершают такую же серию убыточных сделок. Слишком большое количество фильтров — это разновидность подгонки. Не применяйте в торговой системе более 5 фильтров.
В-третьих, ловушка подгонки системы под исторические данные.В любой стратегии необходим длительный периодобкатки на реальном рынке с минимальным объёмом.

«В идеале, Вам нужно построить достаточно примитивную и простую систему, которая постоянно будет приносить небольшую прибыль почти на любом рынке. И снова важно, чтобы Вы поняли, — не имеет значения, насколько прибыльна система, пока она прибыльна. Деньги, которые вы заработаете в торговле, будут заработаны посредством эффективного управления деньгами.

Торговая система — это просто средство, которое дает вам положительное математическое ожидание, чтобы можно было использовать управление деньгами.

Торговые системы, которые работают (показывают, по крайней мере, минимальную прибыль) только на одном или нескольких рынках или имеют различные правила или параметры для различных рынков, вероятнее всего, не будут работать в режиме реального времени достаточно долго. Проблема большинства технически ориентированных трейдеров состоит в том, что они тратят слишком много времени и усилий на оптимизацию различных правил и значений параметров торговой системы. Это дает совершенно противоположные результаты.

Вместо того, чтобы тратить силы и компьютерное время на увеличение прибылей торговой системы, направьте энергию на увеличение уровня надежности получения минимальной прибыли.» Ральф Винс

Торговая система — это получение максимально возможного объема прибыли, а не стремление увеличить процент прибыльных сделок.
Еще один важный момент, который надо иметь ввиду, если Вы решили купить торговую систему форекс или решили создать стратегию в той части, которые именуются прибыльные стратегии форекс, состоит в том, что чем меньше просадка, тем легче ее отыграть (эффект асимметричности левериджа). Имейте в виду, что последовательные серии убытков — это не просто некая абстрактная возможность. Это то, чтобудет происходить постоянно. Когда они случаются, необходимо иметь достаточно веры в систему для того, что бы продолжать следовать ее советам. По закону Мерфи такие ситуации, в которых проводится тестирование на уверенность, происходят сразу после начала торговли системы. Это еще одно соображение против использования так называемых»черных ящиков» — торговых систем, чью логику вы не знаете. Необходимо проделать необходимую работу самостоятельно и воспитать в себе уверенность в собственном торговом подходе.

Прибыльные стратегии форекс требуют использовать рынки, которые не связаны тесно друг с другом.Торговля на высоко коррелированных рынках — это то же самое, что торговать много контрактов на одном рынке. Ключом для торговли по-настоящему диверсифицированного портфеля рынков является их относительно низкая корреляция.
Риски, связанные со временем исполнения торговых сигналов часто недооцениваются при тестировании. К примеру, часто после пробоев наступает значительное ускорение рынка. В силу этого в пробойных системах очень часто имеет место недооценка, часто — драматическая, проскальзывания исполнения по отношению к цене торгового сигнала.Трейдеры, допустившие такую ошибку при разработке торговой системы, могут методично исполнять сигналы и получать убытки. Определенным решением может быть использование стопов по неактивности, когда вы выходите из сделки в случае, если она замерла в положении «ни туда, нисюда», но до наступления убытка. Такая «мертвая точка» часто возникаетв случае захода в направлении пробоя с запаздыванием.
Одна из самых больших проблем трейдеров, впервые приступающих к системным торгам, это сформулировать идею, затем проверить ее на данных, отладить несколько раз систему стопов и, наконец, оптимизировать идею, чтобы получить прибыльные стратегии форекс и далее прибыльную торговую систему форекс. Именно поэтому мало просто купить торговую систему, нужно ещё понимать, что Вы приобретаете. Для этого и написана эта статья.
Главная опасность на этапе собственно разработки торговой системы — это подгонка торговой системы форекс под исторические данные. Кстати, если Вы решили купить торговую систему форекс, то на это также следует обратить пристальное внимание. Тот, кто просто тестирует свою систему на всех доступных данных, подгоняет систему под историю цен. Наилучший способ разработки действительно работающей системы — это разбивка истории данных нанесколько частей. Например :

  • Набор Развитие
  • Набор Тестирование
  • Набор Подтверждение

С первым набором данных мы развиваем свою систему, моделируя и оптимизируя параметры.
Затем, развив систему, мы прогоняем ее на фрагменте истории «тестирование» и оцениваем результаты. Если результаты не слишком впечатляющие, тогда возвращаемся к графикам и начинаем думать. что с системой не так и как ее можно (если можно) подкорректировать.
Если же на этих двух фрагментах при тестировании получен интересный для нам результат, мы переходим к финальному тесту «Подтверждение» на третей части доступных исторических данных.
Тесты «Подтверждение» являются важной предпосылкой развития торговых систем, т.к. они могут дать нам лучшее представление того, как может работать наша торговая система в реальных условиях, обеспечивая нам уверенность в ее возможностях. Чем выше уверенность в том, как работает ваша система, тем больше вероятность того, что вы будете продолжать пользоваться ею в течении неизбежных для любой системы просадок. Закон Мерфи для торговых систем гарантирует вам, что первая значительная просадка торговой системы начнется вскоре после перехода к реальной торговле. Это может произойти до того, как система перейдёт в разряд : стратегии форекс, и даже может съесть часть вашего начального капитала. Чем более вы уверены в своей системе, тем больше вероятность того, что вы преодолеете подобные трудные времена.
Позволяют нам определять, удовлетворяют ли действия системы нашему стилю торгов. Этот пункт — наиболее важный, и мы будем возвращаться к нему в этой серии статей. Система должна отражать ваши сильные стороны на рынке, а не ваши слабости. Таким образом, если вам не нравится удерживать позиции, которые играют против вас в течении недель, такая система не для вас.
Вам необходимо использовать свой интеллект, выбирая набор данных для фазы «Развитие». Лучше всего взять период не менее 4 лет, в котором присутствуют все формы рыночной активности — подъемы, падения и боковое движение. Если в этих данных будут преобладать какие-то одни рыночные условия, например, восходящий тренд, то вы не сможете создать по-настоящему дееспособную систему. Учтите так же, что система, созданная на наборе данных, которые отражают очень низкую волатильность покажет ужасные результаты, когда рынок «взорвется».
В своей книге»Кибернетические торговые системы» Murray Ruggiero отметил, что:

Тестирование и оценка торговой системы включает три главных момента:

  • Насколько хороши ожидания от работы системы, и каковы риски?
  • Насколько вероятно, что система продолжит работать в будущем?
  • Можем ли мы предугадать, когда и если работа системы или временно ухудшится или полностью прекратится?

Очень хорошей отправной точкой при описании результатов тестирования торговой системы является взгляд на график ее дохода. Линия дохода дает графическое представление того, как система прогрессирует в течение ее торговой жизни. Идеальная система будет иметь плавную линию, равномерно поднимающуюся от левого нижнего до правого верхнего угла диаграммы. Система со многими очень резкими выбросами — не работоспособная система, поскольку они предполагают систему, которая не только не является постоянно приносящей доход, но еще и является относительно противоречивой в своих общих результатах.
Однако, действительно потрясающие системы, как и многие действительно потрясающие трейдеры, могут делать деньги только в 40% торгов.

Неожиданные риски при торговле форекс
Трейдеры являются, вероятно, наиболее капризной переменной торговой системы. Тестирование систем производится в эмоциональном вакууме, однако нет ни какой уверенности в том, что вы исполните все сигналы торговой стратегии без отклонений от них. Поэтому наибольшие проскальзывания случаются не из-за рынков, но из-за того, что вы не введете ордер когда это надо. » Tushar Chande
Еще одним важным вопросом, о котором следует задуматься заранее, является составление плана действий в случае технической невозможности управления имеющимися позициями. Может быть, (и случается!) все что угодно. Может отказать компьютер, оборваться телефонные линии, полететь электрический трансформатор на подстанции, тракторист может перерезать кабель от интернет-провайдера и так далее.
Во-первых, что вы будете делать с уже открытыми позициями? Лично я не могу припомнить случая, что бы я заработал деньги на возникновении у меня технических проблем. Поэтому при наступлении технических форс-мажоров, препятствующих управлению позициями, я стремлюсь к безусловному закрытию всех открытых позиций (особенно это касается систем, торгующих на краткосрочных тайм-фреймах). Да, это мучительно, и, безусловно, у вас будет ощущение, что вы упускаете лучшую сделку всех времен и народов.
Во-вторых, необходимо составить алгоритм вхождения в торговлю по ликвидации технических трудностей. Должны ли мы переоткрывать закрытые позиции сразу после восстановления нормальных условий вне зависимости от цен? Или же мы должны дождаться какого-то отката, и если да, то какого? Сколько следует выжидать? Или же мы ждем следующего сигнала на открытие позиций? Ответы на эти вопросы зависят от конструкции торговых систем, и от психологии трейдера.
В общем, чем более вы будете подготовлены к такого рода событиям, тем лучше. Это позволит вам поддерживать уверенность в своей системе — а это дорогого стоит.

Если вы действительно хотите купить торговую систему форекс или создать отличную систему, которая хорошо функционирует — напишите инструкцию. К примеру, план такой инструкции может выглядеть так:
1. Введение — обоснование того, почему вы хотите торговать системно.
2. Какие типы систем вы хотите торговать.
3. Ваши ожидания от использования систем.
4. Основные принципы систем
5. Набор данных. Необходимых для работы: какие рынки, какие тайм-фреймы…
6. Первоначальные результаты тестирования.
7. Первоначальная оптимизация.
8. Анализ результатов тестирования.
9. План по управлению позициями в случае технических сбоев.
10. Реальные результаты торговли.
11. Развитие торговой системы.
Все это может здорово помочь вам , если Вы собираетесь создавать прибыльные стратегии форекс и в рамках этих стратегий создавать торговые системы..

Кто зарабатывают деньги на фондовых биржах и рынке форекс?

Трейдеры, у которых есть конкурентное преимущество в виде торговой системы и которые всегда рассчитывают риски до входа в сделку..

Об этом моя книга «Как стать успешным трейдером. Стратегия и тактика торговли».

ussr-55-forex.ru

Правила торговой системы

Вновь, пока на рынке штиль, публикую достаточно объёмный и содержательный материал о том, как создавать свою торговую систему.

В материале я постарался затронуть самые важные аспекты и он будет полезен как начинающим, так и уже практикующим трейдерам


ТОРГОВАЯ СИСТЕМА – РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ В РУКАХ ТРЕЙДЕРА

Создание торговой системы – это, по сути, самое важное на пути к успешному трейдингу. Даже если ваша первая ТС не будет приносить профита, начало уже будет положено. Самое сложное в этом деле собрать воедино всю имеющуюся у нас информацию о биржевых торгах и своём отношении к ним, и, проанализировав все это, сделать правильные выводы и выдать готовый продукт.

Итак, что же такое торговая система? Торговая система – это некий свод правил, строго регламентирующих все ваши действия на бирже. Т.е. когда открывать позицию, при каких условиях, как долго держать, при каких условиях закрывать, когда не заходить в рынок, как интерпретировать ту или иную информацию, куда ставить стоп и т.д.

КАКИЕ БЫВАЮТ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ И ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Разновидностей торговых систем огромное множество, но можно выделить несколько основных групп. Давайте их рассмотрим:

1) Трендовые системы. Это системы, которые основаны на длинных движениях, трендах. Они, как правило, строятся на основании графиков с большим таймфреймом (от 4 часов) и подразумевают большую просадку (но и существенную прибыль в случае удачной позиции);

2) Контртрендовые системы. Это системы, которые, напротив, основаны на «поимке» точек разворота рынка, с помощью технических индикаторов и разворотных формаций. В этих системах, как правило, размер потенциальной прибыли от позиции значительно меньше, но и «стопы» ставить намного проще, чем в трендовых системах;

3) Реверсные системы. Намного менее распространены и имеют в себе элементы как трендовой, так и контртрендовой системы, и к тому же могут работать на любых таймфреймах. Суть в том, что позиция в таких системах открыта всегда (за исключением редких моментов), а прибыль или убыток от сделки фиксируется путём переворота в противоположное направление;

4) Универсальные системы. Наиболее распространены и это самая обширная группа. Суть этих систем в том, что позиция может открываться когда угодно, на любом таймфрейме и с любым горизонтом. Наиболее удобны для создания на их основе торговых роботов. Такие системы создать несколько проще, потому что исчезает двойная обусловленность, т.к. позиции могут открываться в любой точке и в любой момент (а не в начале или на пике тренда). Популярность этих систем также обусловлена тем, что take profit и stop loss в них в основном ставятся фиксированные, что существенно облегчает следование системе.

Тем не менее, все эти категории лишь номинальны, для формирования какого-то общего представления. То, в какой категории вы будете создавать свою торговую систему, зависит от вашего психотипа и комфортной для вас стратегии работы. По сути, приведенные категории торговых систем можно назвать примерами торговых стратегий. Многие ошибочно полагают, что торговая система и торговая стратегия – это одно и то же. Торговая стратегия на фондовом рынке близка к значению военной стратегии на поле боя. Т.е. это общий план или способ действий в широком понимании. А торговая система – это уже детализированный свод правил, выполняемых в рамках реализации общей стратегии торговли. По сути, выбор торговой стратегии определяется психотипом трейдера, т.е. если человеку комфортно долго сохранять позицию и неспешно ловить длинные движения, он, скорее всего, выберет трендовую стратегию, а если он привык открывать и закрывать позиции часто и быстро, то он создаст универсальную систему.

Ещ одной разновидностью классификации торговых стратегий можно обозначить разделение на модель функционирования рынков и модель успешной торговли, однако, этот подход будет актуален только для опытных трейдеров, давно определившихся и четко понимающих свои комфортные и эффективные методы анализа в торговле.

ДОБИВАЕМСЯ ЭФФЕКТИВНОГО СИГНАЛА ПРИ СОЗДАНИИ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

Итак, вернемся к созданию торговой системы. Если вы уже поняли, к какому психотипу вы относитесь и в каких условиях вам удобнее всего торговать, то начинаем формировать правила открытия позиции. Это может быть как сочетание сигналов технических индикаторов, так и реализация сигнала классического технического анализа (пробой уровня, развитие фигуры или формации), или какие-либо фундаментальные предпосылки. Один из самых сложных моментов в создании торговой системы — это провести классификацию и градировать методы анализа инструмента по уровню исполняемости сигналов. Вся прелесть финансовых рынков в том, что два разных трейдера на одном и том же графике, пользуясь одними и теми же инструментами анализа, могут увидеть совершенно разные сигналы, либо совершенно по-разному интерпретировать один и тот же сигнал. Именно поэтому очень тяжело пользоваться чужими торговыми системами.

После того, как у вас уже сложилось понимание того, какими инструментами анализа вы будете пользоваться, начинается самая монотонная работа, а именно различная перестановка инструментов анализа (если их несколько) с целью получения максимально эффективного сигнала от системы. На этом этапе не нужно забывать, что торговая система не должна быть слишком сложной и иметь в себе большое количество входных данных, иначе будет слишком много условностей, и в процессе работы у вас может появиться выбор, какие условия соблюдать, а какие нет. К тому же, если входных данных слишком много, эффективность будет снижаться. Если речь идет о технических индикаторах, то не стоит использовать одновременно более 5 индикаторов, поскольку они начнут противоречить друг другу. Как и у любого правила у этого правила есть исключения, мне знакомы очень эффективные системы с одновременным использованием пяти и более индикаторов, но на отладку корректной работы такой системы уйдет очень много времени, и это при условии, что вы сможете правильно проанализировать тот огромный массив информации. В противном случае, колоссальная работа отправится, как говорится, «коту под хвост».

ВЫХОД ИЗ ПОЗИЦИИ. TAKE PROFIT И STOP LOSS

После создания эффективного правила входа в позицию, надо думать, как из этой позиции выйти. Новички наивно полагают, что удачный вход – это главное в успешной торговле, но это не совсем так. Вы можете открыть просто идеальную позицию, но если не выйдете вовремя, то растеряете всю прибыль, или если выйдете слишком рано, то не получите достаточной прибыли. В то же время, вы можете зайти в позицию в середине движения (т.е. не так удачно), но выйти на пике и получить намного больше, чем тот, кто зашел вовремя, но не вовремя вышел. Так вот, создавая правило для торговой системы по выходу из позиции, нужно особо тщательно подходить к выбору инструментов анализа. И точно так же, как для входа, этих инструментов не должно быть слишком много. Самое простое, это определить в момент открытия позиции уровень потенциальной прибыли, которую эта позицию может принести и просто выставить take profit на этот горизонт. Если рынок дойдёт до этого уровня, позиция закроется, прибыль зафиксируется, если не дойдёт, то вам нужно иметь запасной план выхода из позиции, либо уже ждать пока сработает stop loss. Нельзя недооценивать важность этих параметров. Приказы take profit и stop loss могут существенно облегчить и повысить эффективность вашей торговли. Без последнего вообще торговать строго запрещено, особенно новичкам.

В качестве примера свода правил торговой системы (правда не в чистом виде для прямого пользователя, а в адаптированном, для пользователей рассылки рекомендаций), можно привести нашу систему.

МАТЕМАТИКА И РИСК МЕНЕДЖМЕНТ

Главное, при таком подходе создания торговой системы, когда take profit и stop loss устанавливаются на фиксированную величину, всегда помнить, что любое действие при торговле на бирже, должно иметь положительное математическое ожидание. Т.е., если максимально упростить это правило до обывательского уровня, то звучать оно будет так «размер вашей потенциальной прибыли, умноженный на вероятность положительного исхода, всегда должен быть больше, чем потенциальный убыток, умноженный на вероятность отрицательного исхода». Важно, чтобы показатель этого соотношения был выше, чем соотношение среднего количества открываемых вами прибыльных сделок к среднему количеству открываемых вами убыточных сделок. Другими словами, если у вас поровну прибыльных и убыточных позиций, то вам достаточно, чтобы каждая ваша прибыльная позиция, просто приносила прибыли больше, чем каждая ваша убыточная позиция приносит в среднем убытка. Если же у вас, скажем, 70% убыточных позиций и 30% прибыльных (и это вполне нормальное соотношение), то ваша средняя потенциальная прибыль должна быть минимум в 2,5 раза больше, чем средний потенциальный убыток от каждой позиции. Если после корректировки этих показателей соотношение количества прибыльных и убыточных позиций изменилось в худшую сторону, то систему нужно калибровать до тех пор, пока эти показатели не придут в норму.

Это самое главное и, если хотите, золотое правило любой торговой системы. Положительное мат. ожидание. Если в вашей системе нет положительного мат. ожидания, она не будет работать, и весь основной ваш труд как раз будет сводиться к достижению правильного соотношения показателей.

Многие опытные и не очень трейдеры до сих пор спорят, какой правильное соотношение take profit и stop loss: 3 к 1 или 1 к 1 или ещё как-то. На мой взгляд, это спор из разряда сравнения мягкого с тёплым. Эти цифры не имеют значения без учёта соотношения прибыльных и убыточных сделок, генерируемых вашей ТС.

Чтобы иметь сколь-либо репрезентативную выборку, из которой можно будет делать вывод о распределении вероятности прибыльной и убыточной сделки по вашей системе, я рекомендую совершить по ней как минимум 100 сделок на горизонте не менее 3 месяцев. Лишь после этого можно будет калибровать и подбивать систему по показателям.

Еще один важнейший элемент в создании любой успешной торговой системы – это риск менеджмент. Вы должны всегда и очень строго управлять рисками по каждой позиции. В вашей системе должно быть четко сформулированы правила закрытия убыточной позиции, максимально возможной просадки, среднего или стандартного горизонта stop loss. Вы должны всегда четко понимать, каким объемом средств вы рискуете, открывая каждую позицию, и, естественно, представлять, какую прибыль эта позиция может вам принести и насколько вероятно развитие вашего позитивного сценария.

Ни в коем случае никогда не торгуйте без стопов. Это путь в бездну. Вам может везти сколь угодно долго (а может и не везти вовсе), но обязательно наступит ваш личный «чёрный вторник» и обещаю, это будет больно.

Таким образом, становится очевидно, что залог создания успешной торговой системы – это положительное мат. ожидание и грамотный риск менеджмент. Ваша система может генерировать всего 30% эффективных сигналов, и этого вполне достаточно, если вы правильно выстроили риск и мани менеджмент.

Главная ошибка новичков – это уделять основное внимание эффективному входу, но, как я уже говорил, это не совсем верно. Безусловно, если, помимо всего прочего, в вашей системе будет идеальный вход в позицию, это огромный плюс, но это не залог успеха. Лишь с точки зрения интуитивного трейдинга преимущественное значение отдаётся удачному входу, но это совершенно иная модель торговли, применяемая опытными и профессиональными трейдерами. Сейчас мы с вами разбираем начальный уровень, базирующийся на применении стандартных классических методах анализа рынка. Так вот, эти стандартные методы анализа (будь то элементы технического или фундаментального анализа) почти никогда не дадут вам возможности на идеальный вход. Технические индикаторы, как правило, запаздывают, а те, которые работают на опережение, в основном осцилляторы, генерируют много ложных сигналов. Что же касается классического технического анализа (пробои уровней, реализация фигур и пр.), то здесь тоже возникает очень много вопросов: что считать пробоем уровня, как эти уровни проводить (по теням или телам свечи), ждать ли подтверждения пробоя, обращать ли внимание на объемы и пр. Таким образом, добиться идеального входа крайне сложно, к тому же рынок имеет свойство меняться, и идеальный сигнал на вход сейчас, может быть строго убыточным через пару месяцев.

Поэтому, во время создания торговой системы, расставляйте правильно приоритеты ее оптимизации, не гонитесь за лучшим входом, ибо можете потратить на это слишком много времени, но все равно не преуспеть, стройте ТС на основе положительного мат. ожидания и грамотного риск менеджмента. Помните, главное не когда зайти в позицию, а когда и как выйти из нее.

Следите за публикациями во Вконтакте

smart-lab.ru

admin